← All authors Stanisław Wanat Krakow University of Economics (per OpenAlex) · ORCID · OpenAlex
32 papers in scope · 32 published · 2 on the econ.EM arXiv · 77 citations · h-index 5 (over the papers listed here)
Papers (1 of 32)
Nonlinear dependencies in Solvency II: risk aggregation with deep neural networks
published 2026 · Risk Management
The Effect of the 2004 EU Enlargement on the Development and Similarity of the Insurance Sectors in the EU
published 2023 · European Review
Solvency II and diversification effect for non-life premium and reserves risk: new results based on non-parametric copulas
published 2023 · Risk Management · 1 citations
Linkages and systemic risk in the European insurance sector. New evidence based on Minimum Spanning Trees
published 2021 · Risk Management · 4 citations · first circulated 2019
Dynamic Time Warping Algorithm in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector
published 2021 · Entropy · 14 citations
A dynamic MST-deltaCoVaR model of systemic risk in the European insurance sector
published 2021 · Statistics in Transition New Series · 4 citations · first circulated 2019
published 2020 · Risks · 11 citations
Dependencies and systemic risk in the European insurance sector: New evidence based on Copula-DCC-GARCH model and selected clustering methods
published 2020 · Entrepreneurial Business and Economics Review · 10 citations · first circulated 2019
Insurance market development and economic growth in transition countries: some new evidence based on the bootstrap panel granger causality test
published 2019 · Argumenta Oeconomica · 9 citations · first circulated 2016
with Monika Papież, Sławomir Śmiech
Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance
published 2018 · Springer proceedings in business and economics · 1 citations
with Alicja Wolny-Dominiak, Daniel Sobiecki
Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
published 2018 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
with Krzysztof Guzik
ESTIMATION OF THE DIVERSIFICATION EFFECT IN SOLVENCY II UNDER DEPENDENCE UNCERTAINTY
published 2017 · Financial Sciences · 3 citations
with Ryszard Konieczny
In search of hedges and safe havens in global financial markets
published 2016 · Statistics in Transition New Series · 2 citations
with Sławomir Śmiech, Monika Papież
About the Authors
published 2016 · Statistics in Transition New Series
with Sławomir Śmiech, Monika Papież
Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli / On the use of copula in ratemaking
published 2016 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
with Alicja Wolny-Dominiak
The Conditional Dependence Structure between Precious Metals: A Copula-GARCH Approach
published 2015 · Krakow Review of Economics and Management/Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie · 4 citations · first circulated 2014
with Monika Papież, Sławomir Śmiech
Causality in distribution between European stock markets and commodity prices: using independence test based on the empirical copula
published 2015 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu · 5 citations · first circulated 2014
with Monika Papież, Sławomir Śmiech
Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II - aspekty metodyczny i praktyczny
published 2014 · Wiadomości Ubezpieczeniowe · 2 citations
no link
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5
published 2014 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu · 1 citations
Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II
published 2012 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
with Monika Papież
no link
Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II
published 2011 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu · 2 citations
no link
Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń
published 2010 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu · 2 citations
no link
Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna
published 2010 · Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
no link
Modelling Insurane Claim Dependencies Using Copulas : an Empirical Investigation
published 2009 · Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka
published 2009 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
no link
Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela
published 2009 · Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
no link
Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna
published 2008 · Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie · 2 citations
no link
Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód
published 2008 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
no link
Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
published 2008 · Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
no link
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych
published 2005 · Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
no link
Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń
published 1996 · Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
no link
Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych
published 1994 · Przegląd Statystyczny Statistical Review
no link
Assembled from arXiv and OpenAlex. Duplicate records for the same paper are merged, and the published version is shown where we could identify one. Corrections welcome.
Built from arXiv and OpenAlex. Supported by UKRI grant APP47921 (Martin Weidner, UCL · Francis J. DiTraglia, Oxford).